2022年05月06日，科技经济学前沿讲座在文澴楼521教室顺利举行，本次讲座的主题是“Bayesian VARs: Theory and applications”，主讲人是来自意大利博科尼大学的白羽博士。
白羽博士首先指出人们对将贝叶斯方法应用于点和密度预测的兴趣重新抬头，尤其是贝叶斯向量自回归 (BVAR)。在本次会议中，白羽博士首先简要概述具有自然共轭先验的贝叶斯 VAR 中的模型规范和预测。会议中讨论了存在共轭N-IW 先验假设时，如何进行蒙塔卡纳抽样，以及在此基础上进行预测。随后，白羽博士还在基础模型上引入随机波动，介绍了相关方面的最新进展。
最后，白羽博士与大家分享了一篇即将发表在应用计量经济学杂志上的关于如何扩展和应用该方法以提高全球范围内的预测准确性的论文。在本文中，白羽博士及其合作者提出了一种分层收缩方法，并考虑了三种不同的先验假设：Horseshoe、Normal-Gamma 和 Normal-Gamma-Gamma。本文使用 G7 经济体的季度数据集来检验模型规范和先前的选择如何影响 GDP 增长、通货膨胀和短期利率的预测表现，并发现分层收缩，特别是在Horseshoe先验中实施时，在预测通货膨胀方面非常有用。分层收缩还对产出增长和利率具有最佳的密度预测性能。添加外国信息会产生好处，因为多国模型通常会提高单国模型的预测准确性。
讲座最后，杨子超老师、与会同学同白羽博士就本次主题展开激烈讨论。白羽博士就大家所提出的问题一一解答，并就本次讲座进行总结。本次讲座在一片掌声中圆满结束。
