文澜学术系列讲座 第173期 中南财经政法大学统计与数学学院 董朝华 教授：“A weighted sieve estimator for nonparametric time series models with nonstationary variables”

（通讯员：杨港黄承志隋学强）2019年11月22日下午，文澜系列讲座第173期在我院举行，中南财经政法大学统计与数学学院董朝华教授于文澴楼709会议室作了题为“A weighted sieve estimator for nonparametric time series models with nonstationary variables”的学术报告，文澜学院帅杰老师和众多学生参加了本次会议。

董朝华老师主要研究时间序列模型、面板数据模型、微观计量和金融计量等计量经济学课题。已在统计学和计量经济学的国际顶尖期刊 Annals of Statistics, Statistica Sinica, Journal of Econometrics, Econometric Theory, Econometric Reviews 等发表多篇学术论文。本次报告的主题与时间序列回归模型有关。董教授从文章动机和贡献、估计方法、渐近理论、模拟实验、实证研究和文章结论六个部分对本文进行了介绍。研究中常遇到的变量有时间变量、平稳序列和非平稳序列三类变量，然而在以往的文献中却鲜少有文章研究包含时间趋势和非平稳变量的回归模型。基于对以往文献的回顾总结，本文建立了一个同时包括时间趋势、参数和非参数的时间序列回归模型。该模型的贡献有：（1）提出了一种在没有任何人为干预情况下处理无界支撑问题的加权最小二乘法；（2）该方法减少了对平稳过程-混合系数的条件要求；（3）平稳过程和单整过程可以相关。

接着，董朝华教授介绍了估计方法，本文通过正交级数展开估计部分和的方法进行估计，具体的数学推导过程较为复杂，老师简略带过。然后，通过蒙特卡洛模拟实验和实证研究海平面上升与二氧化碳排放、太阳辐射等因素的关系检验了本文时间序列回归模型的拟合效果，本文的模型相比于OLS的拟合效果更好。由于本文近期发表，该模型的实证运用还有待进一步探究。

讲座过程中，在座的老师和同学积极提问和发言，充分交流了学术意见。本次讲座在热烈的氛围下画上了圆满的句号。