主题Topic：投资组合优化：建模，求解，应用 （Portfolio optimization: modelization, resolution and application）
时间Time：9月30号（周五）｜September30, 2016 (Friday), 14:00–15:35
地点Venue：文波207｜Room 207, WENBO
主讲人Speaker：
吴雷，2003年赴法留学。2003年至2008年先后就读于法国洛林大学，法国巴黎第一大学。于2008年获得数理金融学硕士。次年，获得法国巴黎第九大学运筹学硕士。于2011年12月在法国亚眠大学取得信息学博士学位。2012年至2016年在法国亚眠大学从事教学和科研工作（于2013年获得终身教职 - Associate Professor）。目前就职于中南财经政法大学文澜学院,任学院教授。已在国际知名学术期刊上发表多篇学术论文，如：European Journal ofOperational Research, Engineering Optimization (SCI), InternationalTransactions in Operational Research (SCI), Applied Mathematics and Computation(SCI), Annals of operations research (SCI) 等。
Dr. Lei Wu, theprofessor of Wenlan School of Business, obtained his PHD in OperationalResearch from the University of Picardie Jules Verne in 2011. He was theassociate professor of the University of Picardie Jules Verne (start in 2012and honored with tenure in 2013) from 2012 to 2016. And several of his academicpapers were published in Journals like EngineeringOptimization (SCI)，InternationalTransactions in Operational Research (SCI)，Applied Mathematics andComputation (SCI)，Annals of operationsresearch (SCI), etc.
研究领域:
数学规划，算法理论，并行分布式运算，风险管理
Research Area:
Mathematical programming, The algorithm theory, Parallel anddistributed computing, Risk management
Abstract:
在大数据时代，对信息储存、处理的能力决定着我们是否能在工商业竞争中取得先机。信息的缺失，机理的不确定导致我们对未来事件的判断出现误差。寻求经济、金融、管理中稳定的决策方案一直以来都吸引着大量的科研工作者。投资组合优化（Portfolio Optimization）由1990年诺贝尔经济学奖获得者Harry Markowitz提出。近年来，有大量学者将投资组合优化和风险价值（Valueat Risk）结合在一起，同时开发数学模型和计算机算法对决策方案在未来引起的风险进行预测。随着科技发展，数据收集方式日趋多样化，数据传输的速度日益提高。如何在合理的时间内利用手中的信息对未来做出稳定的预判成为科研工作者将面临的巨大挑战。本讲义主要向大家介绍如何利用信息技术为具有不同偏好的个体提供可靠的决策方案。
